Эксперимент: одна торговая система и разные принципы ММ

Как я заработал на Forex свои первые деньги

Фундаментом торговли на бирже Форекс является торговая система. Торговая система – это совокупность правил управления капиталом. Она предназначена не только для того, чтобы прибыль росла, но и для того, чтобы она была и сохранялась. Если бы не торговая система, то мы бы через неделю лишались своего депозита.

Главной про­блемой в таких ситуациях и является система управления капиталом. В данном эксперименте использовалось три метода, один из которых является мартингейл, при не угады­вании направления, второй усреднение, третий доливка по тренду.

Мартингейл рассчитан на то, что при получении убыточ­ного результата по торговой позиции у следующей позиции увеличивается вероятность того, что она будет прибыльной.

Усреднение имеет схожую ситуацию, только убыточная позиция не закрывается и в отличие от мартингейла, суммар­ный объем позиций размещается не в одной точке, а распо­ложен на расстоянии друг от друга, причем это расстояние можно варьировать от нескольких пунктов до нескольких тысяч пунктов. Все зависит от периода торговли. Так же в от­личие от мартингейла усреднение (лимит ордера) располо­жены только в направлении действующего тренда (обычно это недельный или месячный тренд, в зависимости от выб­ранного расстояния между лимит позициями).

Доливки по тренду. Данный метод рассчитан, что трейдер угадав направление тенденции, выжимает из неё всё, т.е. берет прибыль по максимуму, в случае же не угадывания, Вы можете получить убытки как от первона­чально открытой позиции, так и от целой сетки, которая в результате движения цены может сработать, а после пой­ти против Вас. Тут главное правильно подобрать рассто­яние сетки. Данный вариант еще называют пирамидингом, по причине того, что каждый последующий объем ниже предыдущего.

Если мартингейл и усреденние использует­ся на повышение вероятности положительного исхода, то доливки по тренду рассчитаны на малую вероятность, но большой выхлоп в прибыли за счет срабатывания сетки. В использовании доливок по тренду, в большинстве случа­ев, мы и получаем те самые стандартные цифры ММ, когда прибыль больше убытка в два, три и более раз.

Каждый из данных методов ММ сопровождается, конеч­но, дроблением торговых объемов и расчета максимума по суммарному количеству лотов. Максимум определяется по принципу допустимого убытка в случае с не угадыванием. Обычно достаточно шести или десяти таких серий убытка иметь в запасе, если торговая система рабочая, то в редких случаях она дает убыток более четырех раз подряд.

Все бы хорошо, но каждый из этих методов имеет свои ОГРОМНЫЕ недостатки.

Усреднение - если Вы не правильно рассчитаете торговые объемы и расстояние между лимит ордерами, то Вы риску­ете до начала движения в Вашу сторону лишиться всего де­позита, так как Вы не выставляете никаких ограничений.

Мартингейл - если Вы попадаете в затяжной флет, то практически на постоянной основе, можете получать убы­ток, не получая должного количества прибыльных пунктов для перекрытия прошлого минуса. В данном случае необхо­димо рассчитать грамотно объемы исходя из возможного убытка в пунктах, рассчитать коэффициент увеличения пос­ледующего объема. На самом деле в безопасном варианте прибыль редко превышает прибыль в сто процентов годо­вых, но возможны и ситуации со сверх прибылями, как го­вориться всё в Ваших руках.

Стоит так же эти три инструмента разделить на низко прибыльные и безопасные, высоко прибыльные и опасные принципы ММ требующие очень детальной проработки.

Усреднение - никогда не дает высокой прибыли, а лишь является корректировкой, не точности входа. Опасно его использовать на более мелких периодах, например H4. Луч­ше всего для данного метода подходит W1.

Мартингейл - высокодоходный принцип, но очень опас­ный, затяжные флеты, просто убийственно действуют на данный метод. Не рекомендую использовать период торговли менее H4, для данного метода. В таком случае будут вы­сокие шансы даже при флете, выйти в безубыток за счет короткого хода в необходимую сторону.

Доливки по тренду - средний по прибыли инструмент, так как нередки случаи получения убытка, что требует в начале его компенсация, а уже потом получение положительного результата, что является весьма затратным по времени, тем более что вероятность получения прибыли ниже, чем веро­ятность получения убытка.

При описании данных методов, не брались в расчет раз­личного рода фильтры (индикаторы, линии сопротивления, пивоты и т.д.)

Умея обращаться с методами управления капиталом в простых торговых системах, Вы с легкостью сможете приме­нить их и в своих сложных торговых система, что в разы повысит Вашу прибыль. Возможным является использова­ние диверсификации, используя в одной и той же торговой системе, на разных торговых счетах, для усреднения рисков и прибыли.

Надеюсь, я смог донести до Вас очень важные вещи. Уделите должное внимание этому фундаменту, без которо­го Ваш дом (торговая система) никогда не даст Вам стабиль­ной прибыли на протяжении длительного времени.