Торговая система Ишимоку (один взгляд)

Как я заработал на Forex свои первые деньги

В данной статье пойдет речь о популярной торговой системе Ишимоку. 

Термин "Ишимоку", в переводе с японского, означает "один взгляд". Ишимоку это отдельная торговая система, и для нее не требуются никакие дополнительные индикаторы - включено все необходимое, для того чтобы большинство трейдеров могли всесторонне оценивать рынок и принимать торговые решения. Ну как же мы можем использовать Ишимоку в своей собственной торговле?

Один из самых впечатляющих аспектов технического анализа -это путь, которым он соединяет трейдеров во всем мире.

Фактически, я могу торговать из своего дома в Далласе, где могу наблюдать, интерпретировать и действовать по тем же самым сигналам, что и трейдеры из Шанхая или Сиднея, делая технический анализ самовыполняющимся пророчеством. Это похоже на язык, который был когда-то изучен и который нашептывает на ухо трейдеру потенциальные торговые идеи.

Однако, в действительности, трейдеры быстро понимают, что выгоды от технического анализа заключаются не в "секретной информации", которая может существовать на рынках, а в том факте, что это может помочь склонить шансы в их пользу - даже если этого только достаточно, чтобы обеспечить небольшую потенциальную торговую прибыль.

Многие трейдеры находят комбинацию индикаторов, которые, как они считают, действительно работают, и тратят многие часы, изучая и тестируя на исторических данных эти индикаторы, чтобы гарантировать их эффективность. Даже после этого, огромную важность играют такие элементы торговли, как управление риском и деньгами. Большинство трейдеров рано или поздно столкнется с тем, что проявлять небрежность в любом из этих элементов все равно, что "выбрасывать деньги на ветер", даже при торговле с сильной технической стратегией.

Система, которая в последнее время получила широкую популярность во всем мире, и имеет достаточную мощь, чтобы быть потенциальным самовыполняющимся пророчеством, в то же самое время, предлагая сильную техническую инфраструктуру, построенную на нормальной фундаментальной торговой теории - это Ишимоку.

Ишимоку - это комплексная торговая система, которая была первоначально предложена японским журналистом Гоичи Хосада - поскольку он стремился разработать окончательный индикатор, который сможет с одного взгляда обеспечить множественный анализ. Именно поэтому "Ишимоку" в переводе с японского означает "один взгляд". Предполагается, что "Ишимоку" представляет собой отдельную цельную систему и никаких дополнительных индикаторов не требуется - она включает все, что необходимо большинству трейдеров для принятия торговых решений.

Система "Ишимоку" первоначально получила широкое распространение среди японских трейдеров, подталкивая многих к мысли, что уникальные способы распознания поддержки и сопротивления могут сделать систему более подходящей для валютных пар с иеной, вроде GBP/JPY, EUR/JPY и USD/JPY.
Есть довольно много компонентов в системе "Ишимоку" - и это может сделать вид графика достаточно запутанным. В данной статье мы разберем основные элементы Ишимоку и то, как трейдеры используют эти части индикатора, чтобы анализировать рынки.

Основные линии Ишимоку 

В основе Ишимоку лежат две линии - Тенкан-сен и Киджун-сен (называемые "Тенкан" и "Киджун", соответственно). Эти две линии можно рассматривать как "сигнальный механизм", который указывает на бычий или медвежий наклон рынка.

"Тенкан" и "Киджун" в действительности - всего лишь Скользящие средние. Они немного отличаются от стандартных Скользящих средних, так как рассматривают "среднюю цену" каждой свечи вместо цены закрытия (как в простой или экспоненциальной Скользящей средней). Это делает линию более "зубчатой" (в противоположность эффекту сглаживания Скользящей средней, рассчитанной по ценам закрытия).

"Тенкан" - это обычно первая составная часть, на которую трейдер будет смотреть при применении Ишимоку на ценовом графике. "Тенкан" представляет собой 9-периодную Скользящую среднюю, и мы можем рассматривать ее в качестве "сигнальной линии" системы -поскольку именно здесь сосредоточен весь анализ Ишимоку. Лично я предпочитаю отображать ее зеленым цветом, чтобы она ясно выделялась на графике и было сразу видно, когда происходит пересечение.

"Киджун" - это вторая часть "сигнального механизма", и она представляет собой 26-периодную Скользящую среднюю (также экспоненциальную, рассчитанную по средней цене). Мы можем рассматривать ее как базовую линия. Когда сигнальная линия пересекает вверх базовую линию - это считается бычьим сигналом. Когда сигнальная линия пересекает вниз базовую линию - это можно рассматривать как медвежий сигнал.
Остальная часть индикаторов в рамках системы Ишимоку говорит нам о "силе", с которой может интерпретироваться сигнал.

Сейчас нам важно детально разобраться с пересечением сигнальной и базовой линии. Для лучшего понимания, давайте применим индикатор Ишимоку на ценовом графике и вручную протестируем несколько сделок, чтобы посмотреть, которым это работает.

Для изучения пересечения сигнальной и базовой линии, рекомендуется отобразить индикатор Ишимоку в легкой для чтения манере, чтобы пересечение было четко видно на диаграмме. Здесь мы будем использовать зеленый цвет для линии "Тенкан" и синий для линии "Киджун".

После формирования индикатора, наш ценовой график будет выглядеть подобным образом:

 Теперь, когда мы применили Ишимоку к нашему графику, можем оценить эффективность пересечения сигнальной и базовой линии.

Для начала, давайте будем игнорировать все остальные построения на графике, кроме сигнальной и базовой линии. Мы можем очень просто вручную протестировать это пересечение на исторических данных.
Для этого на своей торговой платформе перемотайте ценовые данные в обратную сторону и, пользуясь специальной опцией, добавляйте на графике по одному ценовому бару (большинство современных торговых платформ легко позволяют это сделать). Мы можем прокручивать график, пока не увидим пересечения сигнальной и базовой линии. Каждый раз, как происходит пересечение, делайте пометку (письменную или мысленную) и двигайтесь дальше, наблюдая, как происходила бы гипотетическая торговля.

Например, на диаграмме ниже обратите внимание на бычье пересечение, произошедшее 5 ноября 2009 года на паре GBP/JPY. Я выделил часть диаграммы, в которой сигнальная линия пересекает базовую линию, указывая на бычий уклон.

Мы можем теперь прокрутить диаграмму вперед, наблюдая как сработала бы эта гипотетическая позиция на покупку.

В результате тестирования того, как бы сработал вход на покупку, мы видим, что бычье пересечение сигнальной и базовой линии сразу же дало более 1.000 пунктов роста в валютной паре GBP/JPY.

Затем мы можем двигаться к следующему пересечению, которое, как вы видите на диаграмме выше, было медвежьим(сигнальная линия пересекла вниз базовую линию), вскоре после того, как был сформирован максимум приблизительно на уровне 162.50. Мы можем теперь отследить этот вход на продажу, чтобы видеть, как сработала бы эта гипотетическая сделка.

На диаграмме ниже я выделил этот вход на продажу, когда сигнальная линия пересекла вниз базовую линию. Обратите внимание, что этот вход был бы не столь прибыльным, как предыдущий вход на покупку, но в итоге, после того, как произошел сигнал, курс GBP/JPY опустился более чем на 700 пунктов.

Целью нашего ручного тестирования этих входов было разобрать, что происходит, когда сигнальная линия пересекает базовую линию.

Это - два наиболее важных элемента Ишимоку, которые являются основой системы. Все остальное в Ишимоку помогает нам интерпретировать эти сигналы покупки и продажи, указывая насколько они могли быть сильными. В последующих статьях мы обсудим эти элементы, и как они могут помочь нам интерпретировать пересечение сигнальной и базовой линии.

Ручное тестирование, чтобы почувствовать себя достаточно уверенно с пересечением сигнальной и базовой линий, имеет очень важное значение при торговле по системе Ишимоку.