Критерии оценки эффективности торговли

Как я заработал на Forex свои первые деньги

Категория: Статьи Forex
Создано 05.06.2015

Каждый трейдер неизбежно задумывается о том, как оценить эффективность созданной им торговой стратегии игры на Форекс? Можно ли увеличить ее стабильность? Как правильно тестировать такую стратегию?

 

 

Следует отметить, что самым важным этапом в проработке стратегии является так называемый исторический тест. Без него невозможно проверить эффективность алгоритма. Какие же критерии при этом должны соблюдаться? Многие трейдеры наиболее важным считают ответ на вопрос, какой объем баров должен участвовать в тесте. Однако на него сложно ответить однозначно. Во-первых, многое зависит от психологического настроя трейдера. С каким объемом материала он будет чувствовать себя уверенно? Кому-то для этого нужно сто баров, кому-то тысяча, так что в ответе будет неизбежно присутствовать субъективность. Во-вторых, есть и объективная сторона. Количество баров (то есть объем материала исторического теста) должен быть таким, чтобы обеспечивать непрерывны подход, иначе эффективность стратегии не будет доказана.

Ну а все про uTrader и его возможности вы узнаете посетив сайт plusiminus.com.  

При проведении исторического теста торговой стратегии можно получить эмпирическое распределение доходности. Именно оно и служит ключевым параметром работы торгового алгоритма, поскольку на основе этого распределения можно получить такие показатели, как средняя доходность или максимальная просадка. При этом каждому интервалу доходности соответствует определенный процент от общего числа совершенных сделок. Если полный интервал будет находиться в пределах от -10% до 40%, то можно будет составить таблицу из пяти интервалов доходности, которую потом можно будет представить в виде графика, который в классическом виде должен напоминать колоколообразное распределение Гаусса, однако, на практике часто отклоняется от этой фигуры.

 

Помимо описанных параметров, важна стабилизация работы алгоритма. С этой точки зрения трейдера должен интересовать коэффициент Шарпа, который обычно применяется для оценки эффективности инвестиционного портфеля и рассчитывается как соотношение средней прибыли за риск к среднему отклонению портфеля. Словом, существуют различные методы оценки эффективности торговой стратегии, и трейдеру, который хочет перейти к автоматизированной торговле, придется немало над этим поработать. 


Яндекс.Метрика

Все права защищены © 2012-2014 broker-trade.ru