ГЭПы на форекс - Что это такое и как на них заработать

Как я заработал на Forex свои первые деньги

При открытии рынка в понедельник очень часто бывают небольшие скачки цен. Эти скачки называются ГЭПы на Форекс. В этой статье я расскажу Вам про метод торговли на ГЭПах. Он подразумевает среднесрочное удержание позиций, ассоциируется с торговлей на небольших ценовых колебаниях, и остается одним из самых популярных стилей активной торговли для многих рынков (например, рынка акций, валют и биржевых фондов). Опытные трейдеры часто ищут сильные импульсные индикаторы и специфические графические модели, чтобы идентифицировать ситуации ценовых прорывов по мере их возникновения.

В отличие от внутри-дневной торговли, многие торговые решения в отношении сделок на колебаниях принимаются, используя ценовые данные закрытия дня. Нахождение сильных формаций, в этом случае, очень важно, чтобы избежать ложных прорывов.

В этой статье мы рассмотрим 3 популярных стратегии прорыва в рамках торговли на колебаниях, которые могут использоваться для идентификации выгодных торговых возможностей. Первичным графиком для торговли на колебаниях является 15-минутный свечной график, а дополнительным - дневной свечной график, с добавлением 50-, 100- и 200-периодных простых Скользящих средних, а также объема.

Использование гэпа для входа в рынок

Цены часто продолжают двигаться в направлении гэпа и также часто обеспечивают превосходные входы в рынок, благодаря объему институциональных игроков, которые двигают цену на новые максимумы. Установка входов и начальных стоп-ордеров, предназначенных для заключения сделок на колебаниях с использованием гэпов продолжения, может быть эффективной торговой стратегией.

На диаграмме 1 мы видим, как после начального гэпа в 4 пункта цена сделала незначительный возврат перед продолжением движения к новым многодневным максимумам. Сигнал в длинную сторону был получен при достижении максимумов выше диапазона открытия ценового гэпа первого дня - в данном случае 24 июля выше уровня 40.5.

Использование стоп-ордера в 1.5 пункта удержало бы эту сделку в рынке, по мере продвижения цены к новым максимумам. Как только цена переместилась, по крайней мере, на 3-4 пункта в сторону нашей сделки, было разумно перенести стоп-ордер в пределы 1.5 пунктов текущего торгового диапазона, чтобы захватить прибыль.

Незначительные гэпы (менее 2-3 пунктов) часто продолжаются без существенных откатов, в то время как основные гэпы (4 пункта и больше для рынка акций) могут сделать коррекцию, перед продолжением движения в первоначальном направлении. Гэпы разворота встречаются реже, нежели гэпы продолжения. Многие опытные трейдеры предпочитают торговать в направлении гэпов для сделок на колебаниях. 

Комбинирование свечей и Скользящих средних

Переходим теперь к дневному графику с добавлением 50-, 100- и 200-дневных простых Скользящих средних. Здесь мы видим сильный импульс модели прорыва (см. диаграмму 2). Сигналом для нас будут свечи, имеющие исключительно широкие диапазоны, по сравнению с диапазонами недавних (4-5 дней) свечей. 

Например, свеча с широким диапазоном №1выше 50дневной Скользящей средней указывает на сильное давление покупок и соответствующее ценовое действие - цена прошла от уровня 46 сразу выше линии 50МА (на уровне 47), закрывшись в районе 49. Это дает трейдеру на колебаниях информацию, что в последующие дни могут быть дополнительные покупки, что и произошло.

Когда свеча с широким диапазоном №2 пересекла линию 100МА (на уровне 49.5), как мы видим, цена продолжила это колебание еще на 2 пункта, достигнув новых многонедельных максимумов. Обратите внимание, что тело каждой свечи почти идентично и составляет примерно 2,5 и 3 пункта. Мы вполне можем обратить эту ценовую эластичность в свою пользу, если правильно торговать на ней во время следующего резкого движения, которое сделает рынок.

Ключом в этой модели является то, что свечи должны быть значительно (в 2-3 раза) превышать экстремумы предыдущих свечей, также пересекая основные линии (50-, 100- и 200-дневные Скользящие средние). Вход в рынок осуществляется выше новых максимумов на продолжении импульса ценового прорыва.

15-дневный максимум

Самая простая модель для идентификации при торговле на колебаниях может быть найдена на 15-минутном свечном графике, когда цена достигает новых 15-дневных максимумов после графической модели "чаша" (как отмечено на диаграмме 3). Модель "чаша" напоминает букву "Ц" и характеризуется увеличенным объемом на новых областях прорыва сопротивления.

Основная сложность при торговле на прорыве модели "чаша" связана с часто встречающейся "ручкой" или областью консолидации, возникающей на правой стороне модели, по мере того как цена тестирует и продвигается к новым максимумам. Эти трудные для идентификации "ручки" часто приводят к ложным сигналам прорыва, заманивая трейдеров в ловушку слишком раннего входа.

Эффективный фильтр ложного прорыва состоит в ожидании, пока цена не продвинется на определенное расстояние выше предыдущей области сопротивления (например, 35-50 центов для акций). Точно также, использование первоначального стоп-ордера в 35 центов
ниже предыдущей области сопротивления позволит удержать позицию во время изменчивых движений, при входе в сделку на колебаниях с использованием ценового прорыва, чтобы мы могли избежать слишком раннего закрытия позиции по стоп-ордеру. 

На диаграмме 3 "правильный" сигнал входа был получен 27 июля, когда цена прорвалась к новым максимумам. Лучшая характеристика этой технической модели прорыва состоит в том, что она часто привлекает волну нового объема покупок, как видно 30 июля на данной диаграмме.

Чтобы добавить позицию к выигрышной сделке на колебаниях, часто бывает лучше дождаться, пока цена не продвинется, по крайней мере, на 2 пункта в нашу пользу. В приведенном примере, второй вход в рынок был бы сделан сразу выше отметки 35.0 (которая на 35 центов выше текущего 15-дневного максимума на 34.7).

Заключение

Обычной ошибкой начинающих трейдеров является слишком частые и слишком ранние входы большим объемом, при кажущемся подходящем ценовом прорыве. После этого они, как правило, сталкиваются с разворотом в обратную сторону и болезненными потерями.

Более профессиональный подход торговли ГЭПами на Форекс состоит в том, чтобы дождаться, пока не будет подтверждена достаточная сила покупателей (или продавцов) моделью прорыва на большом объеме (вроде гэпа продолжения, свечи с широким диапазоном или моделью "чаша") и затем рассчитать сделку, с близким стоп-ордером.

Применяя более специфический подход к торговле на колебаниях, с использованием наиболее сильных моделей продолжения прорыва, трейдеры могут потенциально осуществлять более успешные входы и выходы на рынке.

И наконец я хочу познакомить Вас с компанией Пантеон. Эта компания занимается брокерской деятельностью и предлагает выгодные условия сотрудничества как для инвесторов, так и для трейдеров.